Индикатор скользящая средняя в трейдинге, как пользоваться Moving Average, формула расчета, стратегия торговли через скользящие средние
На графике выше я выделил области перекупленности и перепроданности, от которых цена возвращается к своему среднему значению. Именно здесь 10 и 20 экспоненциальные скользящие средние помогают нам найти точки для входа в рынок. Я предпочитаю использовать экспоненциальную скользящую среднюю, которая лучше всего отражают недавнее движение цены и более точно за ней следует.
Возврат к среднему значению и скользящая средняя
Помимо способности снижать зашумленность временных рядов скользящие средние обладают преимуществами простоты, наглядности и функциональности. На графике цен высокочастотные процессы выглядят как быстрые вертикальные колебания, то есть как шум, а низкочастотные – как более плавные тренды или волны. Также в этой статье вы можете познакомиться со всем разнообразием типов скользящих средних, которые появились с развитием технологий и, в частности, с появлением домашних компьютеров.
- Таким образом, этот индикатор будет ближе к цене, что сделает его более чувствительным.
- В стадии нисходящего тренда путь наименьшего сопротивления направлен вниз, поэтому предпочтительней всего открывать короткие позиции.
- 200 дневная скользящая средняя (200 MA) является одним из самых популярных технических индикаторов.
Скользящая средняя – полное руководство по использованию
В этой части я поделюсь результатами простой системы, основанной только на простой скользящей средней. Представленный выше снимок терминала демонстрирует ситуацию, когда цена пробивает линию скользящей средней и свеча закрывается ниже ее. Более старший таймфрейм (выше D1) дает информацию глобального настроения рынка, а меньшие периоды отображают локальные маневры. Скользящая средняя (Moving Average) – индикатор анализа текущей рыночной ситуации, заключающийся в вычислении среднего арифметического цены за N-ое (N — количество баров/свечей, участвующее в вычисление) количество периодов. Согласно тестированию в экспоненциальной скользящей средней, приобретать актив стоит тогда, когда цена выше. В этот период, цена уйдет далеко от экспоненциальной скользящей средней.
Торговые системы на основе индикатора Аллигатор Б. Вильямса
Это означает, что вы должны удерживать свою позицию, пока цена остается выше 50 дневной скользящей средней. После того, как цена повторно тестирует 50 дневную скользящую среднюю, вы можете использовать паттерны прайс экшен для поиска точки входа в рынок. Но что делать, если рынок находится в похожем тренде? Это стратегия успешно работает, когда рынок находится в диапазоне или слабом тренде. Однако в обычном тренде 50 дневная скользящая средняя — это один из лучших индикаторов.
Пересечение двух скользящих средних
По результатам всех наших тестов у нас есть два типа с наилучшей производительностью в зависимости от настроек и периода тестирования. Основная цель здесь — обеспечить как можно больше одинаковых условий, чтобы объективно оценить разновидности скользящей средней исходя из наилучших, на наш взгляд, на настроек. Этот тип скользящей средней был разработан Джоном Элерсом. Таким образом, этот индикатор будет ближе к цене, что сделает его более чувствительным. Расчет первой экспоненциальной скользящей средней (EMA) Эта разновидность скользящей средней была разработана Патриком Маллоем.
Как лучше всего входить в рынок?
Если вы опоздали, вы упускаете возможность поймать большое движение цены. Если вы входите в рынок слишком рано, вы рискуете быть выбитым по стопу. И выходить из рынка только тогда, когда она закрывается ниже ее скользящая торговая система (стс) (и наоборот для короткой позиции). Один из подходов для этого — использовать 50-дневную скользящую среднюю для перемещения вашего стоп-лосса. Именно здесь вступает в игру 50 дневная скользящая средняя. Большинство трейдеров знакомы со стратегией входа в рынок на уровнях поддержки и сопротивления.
- Текущие рыночные условия позволяют нам понять, как рынок может отреагировать на среднее значение.
- Условие для открытия позиций дополним проверкой взаимного расположения цены закрытия и красной линии Аллигатора, чтобы не возникло конфликта между правилами открытия и закрытия позиций.
- Соответственно в нисходящем тренде мы ищем нисходящий треугольник.
- Выбором соотношения между периодами МА можно уменьшить количество «ложных» срабатываний системы за счет шумовых компонент движения цены, а также уменьшить количество сделок на участках рынка с боковом трендом.
- Один из подходов для этого — использовать 50-дневную скользящую среднюю для перемещения вашего стоп-лосса.
Теоретически мы можем получать огромные прибыли с каждой сделки, получая профит с большей части трендовых движений. Таким образом, в нашем портфеле валютных пар можно найти традиционно трендовые и флетовые пары, с относительно высокой и низкой волатильностью, с резкими и плавными движениями внутри дня. При этом стоит учесть, что данное исследование проводится для рынка Форекс – для товарных рынков, сырьевых, рынков акций ответы на них могут кардинально отличаться. И, в дополнение к этой информации, я выбрал больше десятка современных ТС, основанных на скользящих средних, которые нашел на различных сайтах и форумах в сети и хотел бы проверить в рамках этой статьи. Предполагается, что цены отскакивают от уровня скользящего среднего, изменяя направление движения. В этом случае сигнал на покупку возникает, когда быстрое исходное среднее поднимается выше смещенного, сигнал на продажу – когда исходное среднее опускается ниже смещенного.
Формула расчета EMA
Сравним результаты каждого упомянутого типа скользящей средней. Когда цена пересекает уровень выше FrAMA, это будет сигналом на покупку, а когда цена пересекает уровень ниже FrAMA, это будет сигналом на продажу. Мы можем использовать готовый технический индикатор из набора в MetaTrader 5.
На стадии распределения цена может продолжить свое движение в любом направлении. Цена будет находиться в границах консолидации, и 200 дневная скользящая средняя выравнивается. В трендовой стадии путь наименьшего сопротивления направлен вверх, поэтому предпочтительней всего открывать длинные позиции. Тренд возникает, когда цена выходит из фазы накопления. Если случится пробой уровня сопротивление, возникнет восходящий тренд. Если случится пробой уровня поддержки, нисходящий тренд продолжается.
На трендовом рынке скользящие средние могут выступать в роли динамических уровней поддержки и сопротивления. Если вы хотите заработать больше, вам нужно найти сильный трендовый рынок. Мы ищем возможности для покупки только тогда, когда 10 EMA находится выше 20 EMA. При правильном использовании эти две скользящие средние могут значительно упростить торговлю по тренду. Есть много вариантов скользящих средних, которые трейдер может использовать, но мои любимые — 10 EMA и 20 EMA. Если скользящая средняя становится горизонтальной, значит тренд совсем отсутствует.
Средняя прибыльная сделка в основном превышает среднюю убыточную в два-три раза, а количество прибыльных сделок держится в районе 40-60% в зависимости от валютной пары. Данная торговая система предполагает более комфортную торговлю, периоды просадок тут короче. Остальные валютные пары показали примерно одинаковые результаты, прилично лучшие, чем при пересечении МА ценой. Как и в предыдущей системе, пара GBPUSD показывает наилучшие результаты. Да, принципиально он работает, как и большинство индикаторных методов технического анализа, но проблемы, как всегда, кроются в деталях и нюансах.
Что касается метода, то самые популярные — это простой и экспоненциальный. На этом рисунке скользящая средняя — это синяя линия. На графике индикатор выглядит как линия, которая следует графику, но более мягко и с небольшим опозданием. Настроить его тоже крайне просто — достаточно выбрать период и тип скользящей. Лучшей из них является адаптивная скользящая средняя.
Лучше всего показала себя система на пересечении двух скользящих средних, при этом наиболее эффективный тип скользящей средней различается для каждой валютной пары. Аллигатор представляет собой не что иное, как набор из трех сдвинутых скользящих средних с периодами 9 (сдвиг 3), 15 (сдвиг 5) и 25 (сдвиг 8), вычисляемых на медианной цене графика. Индикатор Аллигатор представляет собой три сдвинутых скользящих средних различного периода с разным сдвигом, рассматриваемых в совокупности, как один объект. Для этого мы возьмем таймфреймы H4, D1 и W1 и нанесем на них скользящие средние с разными периодами.
Как показывают результаты наших тестов, лучший вариант генерации сигналов на вход при помощи скользящих средних – это использование пересечения двух машек. Средняя прибыль немного больше среднего убытка, а количество прибыльных сделок немного выше 50%. Вход в сделку осуществляется, когда цена пробивает канал из МА и индикатор Parabolic SAR подтверждает намеченную тенденцию. Кроме того, у нас остался последний поставленный нами вопрос о целесообразности исследования современных торговых систем, основанных на скользящих средних и свободно распространяемых в сети.
Спустя некоторое время (главное, его обязательно дождаться), произойдет возврат цены. Что касается рынка Forex, то подобная стратегия не будет эффективной. Иногда формируется сочетания одних индикаторов с другими.